Vega

Börse

Das Vega misst die Wirkung von Volatilitäts-Veränderungen auf die Optionsscheinprämie. Ändert sich die Volatilität um ein Prozent, so gibt Vega die absolute Veränderung des Optionscheinwertes an. Bei einem Vega von 0,35 würde sich der Kurs eines Optionsscheines um 0,35 Euro verändern, wenn sich die Volatilität um 1 % ändert.